Länsförsäkringar ska förenkla hållbara investeringar med AI

Forskningen undersöker hur man med AI som verktyg kan hantera ostrukturerad hållbarhetsinformation och bidra till investeringsprocessen inom Länsförsäkringar Livs kapitalförvaltning, särskilt med att förutspå bolags hållbarhetsrisker. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Tidigare forskning visar att det finns många metoder för att mäta företags hållbarhetsarbete men forskningen skiljer sig åt och det finns ingen större konsensus mellan metoderna. Oftast klumpas dessutom värdena ihop till en helhetsbedömning av analyserade bolag vilket försvårar tolkningen mellan agerande och enskilda utvärderingskriterier, säger Kristofer Dreiman chef ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar Liv.

Tidigare forskning och de nya resultaten bekräftar enligt Länsförsäkringar behovet av nya, alternativa metoder som kan urskilja bolag utifrån mognad i hållbarhetsarbete och hållbarhetsrisker. 

– Här uppstod idén om AI och maskininlärning som verktyg i arbetet med ansvarsfulla investeringar. Efter den inledande fasen undersöker nu projektet hur det går att nyttja AI och maskininlärning för att hitta mönster och samband mellan exempelvis miljöindikatorer och miljökontroverser. Med hjälp av historisk data och mönster skulle dessa värden kunna förutse bolags hållbarhetsrisker. Dessa risknivåer kan analyseras mot vilka förebyggande åtgärder bolag vidtar. Målet med projektet ESG-prediktion är att kunna identifiera bolag med höga hållbarhetsrisker, förklara varför och sedan använda resultatet som underlag för vidare analys eller påverkansarbete säger Kristofer Dreiman.

Forskningen om AI och ansvarsfulla investeringar finansieras av Länsförsäkringar Forskningsfond och bedrivs i samarbete mellan medarbetare från Länsförsäkringar Liv, Stockholms universitet, Högskolan i Gävle samt via Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet inom området ekonomi och AI.

I den inledande fasen av forskningsprojektet undersöktes sambandet mellan bolags hållbarhetsbetyg (även ”ESG-betyg”) och förekomst av involvering i kontroverser. Forskarna fann exempelvis en låg korrelation mellan E-betygen (E-värdet i ESG*) och risken för en miljökontrovers, vilket innebär att bolag med relativt höga betyg fortfarande har hög risk för involvering i miljökontroverser.

ESG-prediktion.jpg

*ESG-värden ges av olika metoder för att utvärdera och mäta bolags åtaganden och ageranden kopplat till miljö-, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer, ”ESG-faktorer” (Environmental, Social, and Governance).